A produtividade total dos fatores e o mercado acionário : evidências para o mercado brasileiro

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dc.contributor.advisor1Moreira, Ricardo Ramalhete
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0002-1905-4872
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3263921271806291
dc.contributor.authorLago, Jardel Nogueira Oliveira
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5605-185X
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0969060931987690
dc.contributor.referee1Monte, Edson Zambon
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0002-6878-5428
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5543595580825181
dc.contributor.referee2Santos, Daiane Rodrigues dos
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0001-9215-2260
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6580851334706525
dc.date.accessioned2025-03-26T21:46:16Z
dc.date.available2025-03-26T21:46:16Z
dc.date.issued2025-02-25
dc.description.abstractThis dissertation analyzes the relationship between Total Factor Productivity (TFP) and the Brazilian stock market, considering different segments represented by the indices IBOV, SMLL, and IDIV. Using an econometric approach with Vector Autoregression (VAR) and Vector Error Correction (VEC) models, the research captures the short- and long-term dynamics between the variables and identifies the impacts of TFP shocks on stock market performance. The results indicate that positive TFP shocks favorably influence stock indices, with heterogeneous responses depending on the characteristics of the sectors represented by each index. Additionally, stock indices have a positive and permanent impact on TFP in the long term, suggesting that the stock market may act as a productivity catalyst
dc.description.resumoEsta dissertação analisa a relação entre a Produtividade Total dos Fatores (PTF) e o mercado acionário brasileiro, considerando diferentes segmentos representados pelos índices IBOV, SMLL e IDIV. Utilizando uma abordagem econométrica, com modelos de Vetores Autorregressivos (VAR) e Vetores de Correção de Erro (VEC), a pesquisa captura a dinâmica de longo prazo entre as variáveis, além de identificar os impactos dos choques na PTF sobre o desempenho dos mercados acionários. Os resultados indicam que choques positivos na PTF influenciam favoravelmente os índices acionários, com respostas heterogêneas dependendo das características dos setores representados por cada índice. Ademais, os índices acionários apresentam impacto positivo e permanente na PTF no longo prazo, sugerindo que o mercado acionário pode atuar como catalisador ou antecedente de produtividade
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
dc.formatText
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufes.br/handle/10/18829
dc.languagepor
dc.language.isopt
dc.publisherUniversidade Federal do Espírito Santo
dc.publisher.countryBR
dc.publisher.courseMestrado em Economia
dc.publisher.departmentCentro de Ciências Jurídicas e Econômicas
dc.publisher.initialsUFES
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Economia
dc.rightsopen access
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectMercado acionário VAR-VEC
dc.subjectÍndice Ibovespa (IBOV)
dc.subjectProdutividade Total dos Fatores (PTF)
dc.subjectTotal Factor Productivity
dc.subjectStock Market VAR-VEC
dc.subject.cnpqTeoria Econômica
dc.titleA produtividade total dos fatores e o mercado acionário : evidências para o mercado brasileiro
dc.typemasterThesis
foaf.mboxjardellago@gmail.com
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