Indicadores antecedentes da produção industrial brasileira : o cálculo das probabilidades de reversão (turning points)

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dc.contributor.advisor-co1Arthmar, Rogério
dc.contributor.advisor1Brasil, Gutemberg Hespanha
dc.contributor.authorBossoes, Alex Gomes
dc.contributor.referee1Samohyl, Robert Wayne
dc.date.accessioned2016-12-23T14:00:38Z
dc.date.available2009-07-15
dc.date.available2016-12-23T14:00:38Z
dc.date.issued2008-05-05
dc.description.abstractLeading indicators are a method based on the examination of a cycle as an empirical phenomenon; the concept of business cycles appeared in middle of the 20th century by Wesley Mitchell and Arthur Burns. It is one technique that searchs to anticipate the behavior of one given serie (reference). Diverse methods exist for its construction. In this study it is considered a construction of an indicator for Produção Industrial Brasileira (Brazilian Industrial Production) with the objective of calculating the probabilities of the turning point. For this, the series have been filtered and standardized. The Granger criterion gave basis for the selection. A balance with cross correlograms of the chosen sequencies (series) occurs for the composition of the indicator and for the calculation of the probability of reversion the methodology of Neftçi (1982) was used. Around 290 sequencies (series) were analyzed and only 9 were selected for the construction of the indicator. Some samples periods of time have been studied from January of 1992 to December of 2006 for the calculation of the probabilities, these also have been calculated by another method (probit) to compare with the methodology of Neftçi. The results demonstrate the great utility of this tool for forecasting of the cyclical movements of economic series. It is a technique that can be used to help with public politics and private policy making.
dc.description.resumoIndicadores antecedentes é um método baseado no exame do ciclo como um fenômeno empírico; surgiu do conceito de ciclos de negócio em meados do século XX por Wesley Mitchell e Arthur Burns. É uma técnica que busca antecipar o comportamento cíclico de uma dada série (referência). Existem diversos métodos para sua construção. Neste estudo propõe-se a construção de um indicador para a Produção Industrial Brasileira com o objetivo de calcular as probabilidades de mudança de fase ou reversão dos ciclos (turning point). Para isto as séries foram filtradas e padronizadas. A seleção se deu por um critério de causação (Causalidade de Granger). Para a composição do indicador, foi realizada uma ponderação com a correlação cruzada das séries escolhidas devidamente defasadas e, por fim, para o cálculo da probabilidade de reversão foi utilizada a metodologia de Neftçi (1982). Analisou-se cerca de 290 séries e somente nove foram selecionadas para a construção deste indicador. Estudaram-se alguns períodos amostrais, entre 01/1992 a 12/2006, para o cálculo das probabilidades, estas também foram calculadas por outro método (probit) para confronto com a metodologia de Neftçi. Os resultados demonstram a grande utilidade de tal ferramenta para previsão dos movimentos cíclicos de séries econômicas. É uma técnica que pode ser utilizada como orientação para políticas públicas e decisões privadas.
dc.formatText
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufes.br/handle/10/5990
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal do Espírito Santo
dc.publisher.countryBR
dc.publisher.courseMestrado em Economia
dc.publisher.departmentCentro de Ciências Jurídicas e Econômicas
dc.publisher.initialsUFES
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Economia
dc.rightsopen access
dc.subjectLeading indicatorseng
dc.subjectBusiness cycleseng
dc.subjectTurning pointseng
dc.subjectCiclos de negóciospor
dc.subjectIndicadores antecedentespor
dc.subjectMudança de fasepor
dc.subject.br-rjbnIndicadores econônicos
dc.subject.br-rjbnCiclos econômicos
dc.subject.br-rjbnIndicadores econômicos
dc.subject.cnpqTeoria Econômica
dc.subject.udc330
dc.titleIndicadores antecedentes da produção industrial brasileira : o cálculo das probabilidades de reversão (turning points)
dc.typemasterThesis
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