Uma introdução a grandes desvios com aplicações em finanças quantitativa

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dc.contributor.advisor1Valentim, Fabio Julio da Silva
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000000324057696
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8745134398831488
dc.contributor.authorMoreira, Vinicio Rodrigues
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0376726756334144
dc.contributor.referee1Coelho, Glauco Valle da Silva
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0002-3823-8220
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3059644734308048
dc.contributor.referee2Bessam, Diogo Manuel Fernandes
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2356936612360198
dc.date.accessioned2024-05-30T01:41:20Z
dc.date.available2024-05-30T01:41:20Z
dc.date.issued2022-12-21
dc.description.abstractIn this dissertation we will introduce the reader to The Theory of Large Deviations. We will develop results that will allow us to estimate the decay rate of the probability of an event, as well as an introduction to an application in quantitative finance. The main results of this work are Sanov’s Theorem, which allows us to study the decay speed of probabilities in a finite set, Crámer’s Theorem, which allows us to study the decay speed of probabilities in R, and a Theorem in the Sanov’s Theorem, which introduces us to the study of Losses in Large Risk Credit Portfolios.
dc.description.resumoNeste trabalho iremos introduzir ao leitor A Teoria de Grandes Desvios. Desenvolveremos resultados que nos permitirão estimar a velocidade do decaimento da probabilidade de um evento, assim como uma introdução a uma aplicação em finanças quantitativas. Os principais teoremas desse trabalho são o Teorema de Sanov, que nos permite estudar a velocidade de decaimento de probabilidades em um conjunto finito, o Teorema de Crámer, que nos permite estudar a velocidade de decaimento de probabilidades em R, e um Teorema na parte de Finanças Quantitativas, que nos introduz ao estudo de Perdas em Grandes Portfólios de Crédito de Risco.
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES)
dc.formatText
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufes.br/handle/10/16689
dc.languagepor
dc.publisherUniversidade Federal do Espírito Santo
dc.publisher.countryBR
dc.publisher.courseMestrado em Matemática
dc.publisher.departmentCentro de Ciências Exatas
dc.publisher.initialsUFES
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Matemática
dc.rightsopen access
dc.subjectTeorema de Crámer
dc.subjectTeoria dos grandes desvios
dc.subjectTeorema de Sanov
dc.subject.br-rjbnsubject.br-rjbn
dc.subject.cnpqMatemática
dc.titleUma introdução a grandes desvios com aplicações em finanças quantitativa
dc.typemasterThesis
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